38 résultats

Liste des résultats de recherche

• Identification-robust moment-based tests for Markov-switching in autoregressive models / Jean-Marie Dufour and Richard Luger

  Dufour, Jean-Marie, auteur

  Montréal QC : Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative, CIREQ, [2016]

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• Diagnostic tests for innovations of ARMA models using empirical processes of residuals

  Ghoudi, Kilani

  Montréal : GERAD HEC Montréal, 2010

  . and Teyssie re, G. (2002). Change-point detection in GARCH models: asymptotic and bootstrap tests. Technical report, Utah State University. Koul, H. L. (1991). A weak convergence result useful in robust autoregression. J. Statist. Plann. Inference, 29(3):291– 308. Kulperger, R. and Yu, H. (2005). High moment partial

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• Modèle prévisionnel touristique : la démarche d'élaboration rapport final / [coordination et rédaction, Yves Lefrançois ... et al. ; sous la direction de Carmen Bellemare, Camille Courchesne]

  Québec : Ministère du tourisme du Québec et Institut de la statistique du Québec, 2008

  et à déterminer, selon divers tests,equel seraite plus performant.Ce choix est effectué en fonction des statistiques de diagnostic suivantes20 : Test de Student Une première statistique,e test de Student, donnee niveau de signification des termes d’autorégression (AR), de moyenne mobile (MA) et dea moyenne du modèle (MU

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• On the distribution of the residual cross-correlations between two uncorrelated infinite order vector autoregressive series / Chafik Bouhaddioui, Roch Roy

  Bouhaddioui, Chafik, 1969- auteur

  Montréal : CIRANO, 2003

  afin de tester'hypothèse de non corrélation de deux séries multivariées.Mots clés : Autorégression finie, corrélations croisées résiduelles, distribution asymptotique, tests d'indépendance, statistique Portmanteau.Here we derive the asymptotic distribution of an arbitrary vector of residual cross- correlations resulting from the

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• A generalized portmanteau test for independence of two infinite order vector autoregressive series / Chafik Bouhaddioui, Roch Roy

  Bouhaddioui, Chafik, 1969- auteur

  Montréal : CIRANO, 2004

  infini. Il s'agit d'une approche semiparamétrique où chaque série est d'abord filtrée par une autorégression d'ordre fini et oùa statistique de test est une version normalisée d'une somme pondérée de formes quadratiques danses matrices de corrélations croisées résiduelles résultantes à touses délais. Les poids

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• Rank-based extensions of the BDS test for serial dependence

  Genest, Christian

  Montréal : GERAD HEC Montréal, 2006

  independence based on the empirical distribution function.Biometrika, 80:591–602, 1993.H.Tong and K.S.Lim.Threshold autoregression,limit cycles and cyclical data.J.Roy.Statist.Soc.Ser.B., 42:245–292, 1980.

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• Experiments on the application of IOHMMs to model financial returns series / Yoshua Bengio, Vincent-Philippe Lauzon, Réjean Ducharme

  Bengio, Yoshua, 1964- auteur

  Montréal : CIRANO, 2002

  ). Hidden markov models in computational biology: Applications to protein modeling. Journal Molecular Biology, 235:1501–1531. 22 Krolzig, H.-M. (1997). Markov-Switching Vector Autoregressions. Springer. Kundu, A. and Bahl, L. (1988). Recognition of handwritten script: a hidden Markov model based approach. In International

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• Asymptotic distribution of a simple linear estimator for VARMA models in echelon form / Jean-Marie Dufour, Tarek Jouini

  Dufour, Jean-Marie, auteur

  Montréal : CIRANO, 2005

  ), ‘The fitting of time series models’, Revue de’Institut International de Statistique 28, 233–244.Flores de Frutos, R.and Serrano, G.R.(2002), ‘A generalizedeast squares estimation method for VARMA models’, Statistics 36(4), 303–316.Galbraith, J.W.and Zinde-Walsh, V.(1994), ‘A simple, noniterative estimator for moving

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• Autoregression-based estimators for ARFIMA models / John W. Galbraith, Victoria Zinde-Walsh

  Galbraith, John W, auteur

  Montréal : CIRANO, 2001

  preliminary research carried out at CIRANO and aims at encouraging discussion and comment.The observations and viewpoints expressed are the sole responsibility of the authors.They do not necessarily represent positions of CIRANO or its partners.Autoregression-Based Estimators for ARFIMA Models* John W.Galbraith†, Victoria Zinde

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• Asymptotic distributions for some quasi-efficient estimators in echelon VARMA models / Jean-Marie Dufour, Tarek Jouini

  Dufour, Jean-Marie, auteur

  Montréal : CIRANO, 2011

  ), Practical methods for modelling weak VARMA processes: Identification, estimation and specification with a macroeconomic application, Technical report, CIREQ and CIRANO.Durbin, J.(1960), ‘The fitting of time series models’,Revue de’Institut International de Statistique 28, 233–244.60 Galbraith, J.W.and Zinde-Walsh, V.(1994

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• Rapport de l'étude de biosurveillance menée à l'automne 2018 sur l'imprégnation au plomb, au cadmium et à l'arsenic des jeunes enfants du quartier Notre-Dame de Rouyn-Noranda / auteur, Frédéric Bilodeau ; collaborateurs, Omobola Sobanjo, Mélanie Lemire ; sous la direction de Lyse Landry

  Bilodeau, Frédéric, auteur

  Rouyn-Noranda, Québec] : Direction de santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue, Unité de santé environnementale, septembre 2019

  en combinantes diverses variables indépendantes présentées plus haut (âge, sexe, poids, position géographique, etc.).Par ailleurs, considérante faible nombre d’enfants ayant participé à’étude,es modèles statistiques ont été allégés afin d’évitera saturation, c’est-à-dire quee nombre de variables danses modèles a été

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• Pre-election report on the state of Québec's public finances / Ministère des finances

  Québec, Québec] : Finances Québec, August 20, 2018

  .5 Ontario real GDP 2 0.4 (1) Maturity corresponds to the number of quarters needed to record the greatest impact on Québec’s real GDP, presented in the right-hand column.Sources: Institut dea statistique du Québec, Ontario Ministry of Finance, IHS Markit, Statistics Canada, Bloomberg and Ministère des Finances

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• The Québec economic plan / Finances Québec

  2016-2017 | October 2016 update

  Québec] : Finances Québec, 2015-

  , presented in the right-hand column.Sources: Institut dea statistique du Québec, Ontario Ministry of Finance, IHS Global Insight, Statistics Canada, Bloomberg and Ministère des Finances du Québec.5 Vector autoregression.This econometric technique is used to estimate, on the basis of numerous observations, the extent to which

  Publications en série

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• Annales de l'A.C.F.A.S.

  1981, 1981

  Montréal (Québec) : Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, 1935-1995

  de régression sont dérivés.La dérivation est immédiate aveca méthode des moindres carrés.Poures autres méthodes, conditionnés par'estimateur du coefficient d'autorégression,es estimateurs des coefficients de régression dépendentinéairement des observations.Leurs variances esta somme des deux termes dont'un est fini

  Revues

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• Update on Québec's economic and financial situation / Finances Québec

  Fall 2014

  Québec, Québec] : Finances Québec, 2014-

  ) (quarters) (1) Impact on Québec’s real GDP (percentage points) U.S.real GDP 2 0.5 Ontario real GDP 2 0.4 (1) Maturity corresponds to the number of quarters needed to record the greatest impact on Québec’s real GDP, presented in the right-hand column.Sources: Institut dea statistique du Québec, Ontario Ministry of Finance

  Publications en série

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• Rapport annuel ... / CIRANO, Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations

  2000-2001

  Montréal, Québec] : CIRANO, [1994]-

  convexe (les rendements en éducation croissent avec'éducation).Les effets antagonistes des rendements en éducation et en expérience impliquent une très faible corrélation entrees rendements individuels et'éducation observée.2001s-11 Autoregression-Based Estimators for ARFIMA Models / par John W.Galbraith et Victoria

  Rapports annuels Publications en série

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• Empirical rank processes for detecting dependence

  Genest, Christian

  Montréal : GERAD HEC Montréal, 2002

  de’Institut de statistique de’Universite de Paris, 9, 171–173. Les Cahiers du GERAD G–2002–03 35 Hallin, M., Ingenbleek, J.-F. & Puri, M. L. (1985). Linear serial rank tests for randomness against ARMA alternatives. The Annals of Statistics, 13, 1156–1181. Hallin, M., Ingenbleek, J.-F. & Puri, M. L. (1987). Linear and

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• Pour un régime équitable axé sur l'emploi rapport soumis à la ministre de la sécurité du revenu / par Pierre Fortin... et Francine Séguin...

  Fortin, Pierre, 1944-

  Québec : Ministère de la sécurité du revenu], 2002

  ., Poverty and Social Assistance Dynamics in the United States, Canada and Europe, Joint Center for Political and Economic Studies, Washington, 1991.9 Miles Corak et Andrew Heisz, Modalité intergénérationnelle du revenu des hommes au Canada, Ottawa, Statistique Canada, document # 89, janvier 1996.5 3par Pierre Fortin

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• Quelles sont les causes de l'endettement public du Québec ? : rapport de recherche

  Desbiens, Josué

  Montréal : Institut de recherche et d'informations socio-économiques, 2016

  à’ordre d’autorégression utilisé,es Φi aux coefficients attribués à chaque variable retardée, et où μt est un terme d’erreur normalement distribué.Ce modèle correspond à un modèle de « backcasting » (en français, rétropola- tion), qui est’équivalent d’un modèle de prédiction, mais en sens inverse.Avec un tel modèle

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• Rapport d'activités ... / Département de sciences économiques

  2000-2002

  Montréal : Université de Montréal, Faculté des arts et des sciences, Département de sciences économiques, [1999]-

  économique, Revue d’analyse économique 76(2), juin 2000, 199- 224.BOYER, M., A.Jacques et M.Moreaux, « Observation, flexibilité et structures technologiques des industries », Annales d’Économie et de Statistique 65, 2002, 173-194. CARDIA, Emanuela Ambler, S., E.CARDIA, C.Zimmermann, «International Transmission of the Business

  Rapports annuels Publications en série

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