1329 résultats

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• Experimental asset markets with an indefinite horizon / John Duffy, Janet Hua Jiang, Huan Xie

  Duffy, John, 1964- auteur

  Montréal : CIRANO, July 2019

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• Indirect inference estimation of nonlinear dynamic general equilibrium models : with an application to asset pricing under skewness risk

  Ruge-Murcia, Fransisco

  Montréal : Université de Montréal. Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative, 2014

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• Prix de transfert : pourquoi et comment fixer les prix des transactions interdivisionnelles / Marcel Boyer

  Boyer, Marcel, 1943- auteur

  Montréal : CIRANO, 2007

  de’entreprise .28  4.2.4  Risquesiés à’utilisation dea VaR et mesures suggérées .29  SOMMAIRE EXÉCUTIF 4.2.5  Modèle d’évaluation des actifs financiers (MÉDAF ou CAPM) .30  CONCLUSION GÉNÉRALE .32  BIBLIOGRAPHIE .34  INTRODUCTION GÉNÉRALE 1 INTRODUCTION GÉNÉRALE Au sein de compagnies multidivisionnelles intégrées

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• Latent variable models for stochastic discount factors / René Garcia, Éric Renault

  Garcia, René, auteur

  Montréal : CIRANO, 1999

  es théories d'évaluation des actifs financiers et dans'analyse de séries chronologiques.Ces deux courants deittérature font appel à deux concepts différents de structuresatentes qui servent tous deux à réduirea dimension d'un modèle statistique de séries temporelles sures prix oues rendements de plusieurs actifs

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• Programmation de recherche ...

  2002-2003

  Montréal, Québec] : [CIRANO], [pas avant 1994]-

  àa modélisation mathématique des domaines financiers suivants : mesure et gestion du risque, produits dérivés, évaluation des actifs financiers, structure à terme des taux d'intérêt.Les champs d'études,es thèmes etes méthodes développés danse cadre de nos travaux sont nombreux et variés : gestion dynamique de portefeuille

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• Rapport annuel ... / CIRANO, Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations

  1997-1998

  Montréal, Québec] : CIRANO, [1994]-

  inéaires ») et Alain Guay de’UQAM (« Survol de méthodes de résolution et d’estimation de modèles dynamiques en macro et en finance »).Il a surtout été question des modèles dynamiques d'évaluation des actifs financiers.Invité pare CIRANO, W.Bentley MacLeod a animé un atelier sure thème de « Complexity and The Employment

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• Rapport annuel ... Conseil de gestion de l'assurance parentale

  2018

  Québec : Conseil de gestion de l'assurance parentale, 2010-[2022]

  ses actifs financiers comme évalués ultérieurement soit au coût amorti, soit àa juste valeur pare biais des autres éléments du résultat global, soit àa juste valeur pare biais du résultat net, en fonction de son modèle économique poura gestion des actifs financiers et des caractéristiques des flux de trésorerie

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• Programmation de recherche ...

  2001-2002

  Montréal, Québec] : [CIRANO], [pas avant 1994]-

  dontes travaux trouvent de nos jours des applications concrètes danses différentes formes d'activités financières.De même,'utilisation de modèles mathématiques dansa gestion des actifs financiers offre'avantage d'évaluer rigoureusementa performance ete risque associés à des systèmes décisionnels ou à des règles d'achat

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• Rapport annuel ... / CIRANO, Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations

  2003-2004

  Montréal, Québec] : CIRANO, [1994]-

  ,a finance corporative eta régie d’entreprise.Les champs d’étude,es thèmes etes méthodes développées danse cadre de ces travaux sont nombreux et variés: gestion dynamique de portefeuille, utilisation de méthodes non paramétriques dans’évaluation des actifs, modélisation dea volatilité de séries financières, modèles

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• Création de valeur, gestion de risque et options réelles / Marcel Boyer [et trois autres]

  Boyer, Marcel, 1943- auteur

  Montréal : CIRANO, 2003

  Europe, juillet 1999) “Pour évaluer des projets potentiels, il faut presque invariablement avoir recours à une théorie dea finance corporative appelée “Modèle d’évaluation des actifs financiers” (MEDAF ou CAPM). En général, es gens de terrain n’aiment pas ce modèle poura simple raison qu’il ignore

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• Réactions des marchés financiers aux variations de la performance extra-financière des firmes / Chaire Desjardins en finance responsable

  Sherbrooke : Université de Sherbrooke. École de gestion, 2016

  , etc.) dans des modèles d’évaluation d'actifs financiers.Le score dea performance extra-financière d'une entreprise peut donc indiquer son exposition à un facteur de risque de non-durabilité qui comprende risque environnemental,e risque de réputation,e risque judiciaire, etc.Les partisans dea théorie dea prime

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• Rapport annuel ... / CIRANO, Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations

  2006-2007

  Montréal, Québec] : CIRANO, [1994]-

  Université de Montréal Titulaire dea Chaire Hydro-Québec en gestion intégrée des risques et finance mathématique Titulaire dea bourse de recherche dea Banque du Canada (2004) Modèles dynamiques d’évaluation des actifs financiers Économétrie des séries chronologiques et des modèles noninéaires Structure de volatilité

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• Rapport annuel ... / CIRANO, Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations

  2005-2006

  Montréal, Québec] : CIRANO, [1994]-

  du Canada (2004) Modèles dynamiques d’évaluation des actifs financiers Économétrie des séries chronologiques et des modèles noninéaires Structure de volatilité implicite des options sur actions Méthodes de simulation danse calcul des parts optimales de portefeuille dans un contexte dynamique L’équipe administrative

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• Rapport annuel de gestion... Office de la protection du consommateur

  2018-2019

  Québec : l'Office], 2002-

  2019 (en dollars canadiens) Cette norme remplacees modèles d’évaluation et de catégories multiples poures actifs financiers par un seul modèle d’évaluation comportant trois catégories : au coût amorti, àa juste valeur pare biais des autres éléments du résultat global ou àa juste valeur pare biais du résultat

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• Risk aversion, intertemporal substitution, and option pricing / René Garcia, Éric Renault

  Garcia, René, auteur

  Montréal : CIRANO, 1998

  ‡ Université Paris IX – Dauphine and CREST-INSEE Danse présent article, on propose un cadre stochastique général et un modèle d'évaluation d'actifs financiers à'équilibre qui mettent en évidencees rôles respectifs de'élasticité de substitution intertemporelle et de'aversion poure risque danse prix de marché

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• The RQE-CAPM : new insights about the pricing of idiosyncratic risk

  Carmichael, Benoît

  Montréal : Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO), 2021

  :kevin.moran@ecn.ulaval.ca Keywords/Mots-clés: Rao's Quadratic Entropy, Mean-Variance Model, Capital Asset Pricing Model, Idiosyncratic Risk, Correlation Diversiffcation.Entropie quadratique de Rao, modèle moyenne-variance, modèle d'évaluation des actifs financiers, risque idiosyncratique, corrélation et diversification.JEL Codes

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• Rapport annuel de gestion... Curateur public du Québec

  2018-2019

  Québec : le Curateur], 2002-

  du modèle économique danse cadre duquel un actif financier est géré et des caractéristiques de ses flux de trésorerie contractuels.Les actifs financiers sont classés et évalués en fonction des catégories suivantes : au coût amorti, àa juste valeur pare biais des autres éléments du résultat global (JVBAÉRG) et àa juste

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• Exact multivariate tests of asset pricing models with stable asymmetric distributions / Marie-Claude Beaulieu, Jean-Marie Dufour, Lynda Khalaf

  Beaulieu, Marie-Claude, 1965- auteur

  Montréal : CIRANO, 2005

  une amélioration statistique importante dansa représentation dea distribution et mène à moins de rejet de’hypothèse d’efficacité du portefeuille de marché. Mots clés : modèle d’évaluation d’actifs financiers; efficience de portefeuille; non- normalité; modèle de régression multivarié;oi stable; asymétrie; aplatissement

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• Rapport annuel de gestion ... / Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, Québec

  2022-2023

  Bécancour (Québec) : Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, Québec, [2022]-

  est ultérieure- ment évalué au coût amorti selona méthode du taux d'intérêt effectif, déduction faite des pertes de valeur, si -'actif est détenu selon un modèle économique dont'objectif est de détenir des actifs financiers dans'intention d'en percevoires flux de trésorerie contractuels; -es conditions contractuelles

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• Rapport annuel ... / Fonds d'assurance de la responsabilité professionnelle de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec

  2014

  Montréal] : [Fonds d'assurance de la responsabilité professionnelle de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec], [2011]-

  ).La publication de juillet 2014 représentea version finale dea norme qui remplacees versions antérieures de’IFRS 9 et complètee projet de’IASB visant à remplacer’IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation.Cette norme remplacees modèles d’évaluation et de catégories multiples poures actifs

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