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Titre :
Forecasting financial volatility with combined QML and LAD-ARCH estimators of the GARCH model / Liam Cheung, John W. Galbraith
Créateurs :
  • Cheung, Liam auteur,
  • Galbraith, John W. auteur
Éditeur :
  • Montréal :CIRANO,2013
Genre spécifique :
  • Livres
Sujet traité :
Description matérielle :
1 ressource en ligne (17 pages)
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lien :

Fichier (1)

Références

Cheung, Liam, Forecasting financial volatility with combined QML and LAD-ARCH estimators of the GARCH model / Liam Cheung [...], Montréal, CIRANO, 2013, 1 ressource en ligne (17 pages), Collections de BAnQ.

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