Étude comparative de la VaR et de l'écart de durée à travers une simulation Monte Carlo : la performance relative de la couverture par les swaps et les contrats à terme comme critère de comparaison
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- Étude comparative de la VaR et de l'écart de durée à travers une simulation Monte Carlo : la performance relative de la couverture par les swaps et les contrats à terme comme critère de comparaison
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